在大宗商品产业中,套期保值已经是一个深入人心的概念,从国内大宗商品期货陆续上市的十几年间,人们对期货、金融、风险管理的认识不断深化,套期保值不再是一个只有专业金融工作者才可使用的方法,从钢厂、到贸易商、再到终端企业,都多多少少的参与到其中。相信产业中每个参与者都对套期保值有着自己独到的理解,但套期保值给每个市场参与者带来的价值和回报,却是大不相同。

　　市场参与者的资金、专业度、信息获取途径的不均衡,经常导致期货、现货市场走势不一致;期货交割制度的问题,导致期现货价格不能收敛;个人投机意识的影响,导致套期保值变成了变相的投机。总结下来,套期保值失败的原因无非是:对市场的认识不够,对金融衍生品的认识不够,对自己的认识不够。

　　钢来钢往大宗商品期货专家表示,目前大家对套期保值的认知基本可以分为三个层次:第.一层次,认为自己有多少现货,就应该做空多少吨期货;第二层次,分析现货成本结构,期现货波动率、相关性等因素后再进行套保;第三层次,除了分析上述因素外,结合期权、掉期、基差点价等多种衍生品,形成动态对冲策略。

　　而钢来钢往平台的智能套保功能,是在第三层次的基础上,加入了对未来价格走势的分析预测,智能匹配销售与采购策略,同时尽可能规避掉了人主观干预的成分,减少投机情绪、恐慌情绪对策略实施的影响。

　　首先钢来钢往大数据中心,涉及了宏观、金融、产业等多个维度,覆盖了不同地区、不同时间、不同方式的各类型数据,为智能套保的分析奠定了基础。

　　其次金融数学以及人工智能的应用,在价格预测、风险预测等方面,从传统的逻辑回归到深度学习的建模,数十个模型分别对价格走势、风险变化进行预测,并根据动态监测,实时调整预测模型,保证价格预测的准确性与及时性。

　　钢来钢往应用科学的大宗商品风险管理方法,针对不同的参与者,不同的交易场景,分别设计相应的风险管理策略,根据用户不同的现状和目标,结合不同的衍生品,实施不同的操作手段,达到不同的效果,从而真正做到智能化。

　　目前钢来钢往上线产品是仅为初代智能套保板块。在未来的战略规划中,钢来钢往将依托物联网、大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术, 以“技术+金融”双轮驱动模式赋能产业链,同时以智能交易决策系统引爆产业链,赋能智慧金融、智能物流,从而切实做到为产业链上下游的企业降低成本、提高效率、优化资源配置。